仕事で、マルチファクターアフィンな金利モデルを扱っている。これは、自分的にはイマイチ納得感が無い感じが最近しているので、メモ。 以下、ここで述べているマルチファクターアフィン金利モデルについて簡単に述べる。マルチファクターアフィン金利モデル…

Chap.2終わり。前のエントリにも書いたけど、この本のこの章は、非常にためになった。今まで読んだ本でも、マルチンゲール表現定理で複製出来るので、ヨーロピアンタイプのデリバティブはキャッシュフローの割引現在価値で価格付けが出来る、というところは…

金融工学の勉強には、この本を使っている。Martingale Methods in Financial Modelling (Stochastic Modelling and Applied Probability)作者: Marek Musiela,Marek Rutkowski出版社/メーカー: Springer発売日: 2005/01/30メディア: ハードカバー クリック: …