spline + 定数スプレッドモデルの実装 B-Splineを勉強しないと駄目かも。 さらにそれに時間発展を加える 時系列解析を勉強せよ。 まぁVARとcointegrationの辺りか。 注文の離散性を取り込んだモデル化を考える すると、ベストレートだけでなくて、第二第三の…

仕事で、マルチファクターアフィンな金利モデルを扱っている。これは、自分的にはイマイチ納得感が無い感じが最近しているので、メモ。 以下、ここで述べているマルチファクターアフィン金利モデルについて簡単に述べる。マルチファクターアフィン金利モデル…