semi parametric splineのアルゴリズム了解。 semi parametric でもCVは同じように計算出来るらしい。 取り敢えず速度無視で逆行列直接計算で実験。 データを確保。

次のような問題設定を考える。

spline + 定数スプレッドモデルの実装 B-Splineを勉強しないと駄目かも。 さらにそれに時間発展を加える 時系列解析を勉強せよ。 まぁVARとcointegrationの辺りか。 注文の離散性を取り込んだモデル化を考える すると、ベストレートだけでなくて、第二第三の…

再来週までにやるべき事 spline + 定数スプレッドでモデル推定 取り敢えず、rで書こう。 遅ければ、そして、遅い時に初めてc++で書き直すことを考えれば良い。 JGBのask bidの数値であることを忘れて、一般的な設定の関数にした方が良い。 その内やること。 …

cross validationスコアの計算 ちょっと、todoをまとめる。 Cross Validation の計算には、帯行列のCholesky分解(LU分解)が必要。 Generalized Cross Validationの計算には、固有値の計算が必要。 むむぅ。面倒臭いぞ。ublasには固有値計算あるのか要調査。

assemblaというフリーで2GB使えるsubversionレポジトリがあるらしい。取り敢えず、登録。 ローカルのレポジトリをこっちに移動すべし。 いい加減、xcodeがちょっと嫌になってきた。本腰を入れてemacsの勉強すべきか。図書館に、Emacsテクニックバイブルとオ…

GNU coreutils というportをインストール yatexをインストール CVをublasで実装 atlas + lapack + c++ で行列演算のコードを書くための準備的なもの で、GCVを実装 (B-Spline or Nelson-Siegel) + (VAR or GARCH)のモデルでパラメータ推定 一期先予測が解釈…

GCVは固有値計算が必要らしい。これは、結局blas, lapackを使う必要がある局面なんでなかろうか。 仕方が無いので、調べるか。。。 そもそも、gcvpackでいいんじゃまいか。 CVは固有値必要ないので、取り敢えず、これを実装すべし。 atlas, lapackでGCV計算…

lu_factorizeが出来るようになったと思ったら、lu_substituteでこけた。原因不明。気になるけど、放置。帯行列は諦めて、密行列として扱おう。どうせそんなにサイズでかくないんだし。時間掛かるようならまた考えるということで。 早過ぎる最適化は諸悪の根…

ini modeで#をコメントにすべし。 引き続きlu分解デバッグ中。

gimpをインストール中 上手く行くかどうか。。。 db46のインストールに失敗 java のヘッダが無いと怒られている。遅いので明日。 逆行列計算関数のデバッグ boost ublasのlu_factorizeでこけている。 BOOST_UBLAS_CHECK (singular != 0 || detail::expressio…

lu_factorizeに入れると元の行列が壊れちゃうので、Q, Rは直接入れられない。ので、自動変数にコピーすることにする。サイズはそんなにでかくならないので、問題無かろう。 後、Rをsymmetric matrixクラスからbanded matrixクラスに変更。 lu_factorizeでこ…

done boostバージョンの平滑化プログラムをtrunkにコミット svnのhelpでignoreが見つけられないんだけどこれってtortoise svnの独自機能だったのカナ？ smoothingの挙動を確認。大丈夫そう。 todo 内部の行列演算を帯行列用に最適化。 ちょっと行列の数値計…

NaturalCubicSplineクラスのrがちょっとおかしい。非対角項が0でない。

gcv計算を目指して出来るところまで

スプライン補間まで。 やっぱり、サイズ200くらいだったら、boostのublasでも余り問題無さそう。 gcvの最適化になるとどうかは判らんけど。 明日は、昼休みもやるか。。。

NaturalCubicSplineクラスの行列計算をboostを使って書き直し

boostで、gcv計算まで実装。 取り敢えず、会社に送信。取引データに突き合わせてみる。 行列演算パッケージの吟味は、その後。

http://www-cms.phys.s.u-tokyo.ac.jp/~naoki/CIPINTRO/LAPACK/ 上のページを見て、行列演算のサンプル作成 一応、帯行列がきちんと扱えているかチェックするべし ていうか、ここ最近、c++で行列演算どう実現するのが良いのかで悩んでいて作業が全然進んでな…

約一週間サボる。 取り敢えず、行列演算ライブラリ導入すべし。 blas + atlas + lapack eigenというのもあるらしい。http://research.preferred.jp/2010/11/eigen/

一応、最後までspline補間プログラムを書いてテスト終了。行列演算自前は面倒臭すぎる。さっさと線形代数ライブラリ導入すること > 自分。