Chap 22終わり。残りは後二つ。
最近の仕事で、瞬間短期金利モデルに0制約を付けた場合のパラメータ推定というのをやっている。普通の短期金利モデルの議論では、短期金利をとして割引債価格をとするところを、0制約を付けた場合には割引債価格をとする。こうすると、割引債価格を陽に書き…
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